Курс "Начальный"
Глава 5
Урок 5.
Методы технического анализа. Анализ объёма торгов. Свечной анализ.
Методы технического анализа. Анализ объёма торгов. Свечной анализ.
В этом уроке вы узнаете о таких методах технического анализа, как анализ объёма торгов и свечной анализ, познакомитесь с основными понятиями этих методов, принципах работы и паттернами.
Анализ объёма торгов.
Некоторые трейдеры считают, что помимо анализа цены, важным на рынке является анализ объёмов. Под объёмом торгов понимается количество совершённых на рынке сделок за период. Простыми словами, это тот объём ценных бумаг, которые сменили владельца за определенный промежуток времени.
Объёмы как самостоятельный инструмент для анализа рынка не интересен. А вот его взаимосвязь с другими сигналами индикаторов, паттернами и силой тренда- крайне важный момент.
Некоторые трейдеры считают, что помимо анализа цены, важным на рынке является анализ объёмов. Под объёмом торгов понимается количество совершённых на рынке сделок за период. Простыми словами, это тот объём ценных бумаг, которые сменили владельца за определенный промежуток времени.
Объёмы как самостоятельный инструмент для анализа рынка не интересен. А вот его взаимосвязь с другими сигналами индикаторов, паттернами и силой тренда- крайне важный момент.
~
Пример 1.
Цена акций компании А выросла на 5 % после недельного падения. О чем может свидетельствовать данная информация?
Вот здесь и следует проанализировать объём торгов за день. Если объём торгов не вырос, то скорее всего нисходящий тренд сохранится. Если объём торгов значительно вырос, то это признак смены тенденции на восходящую.
Безусловно, сделка на крупную сумму окажет большее влияние на цену, чем сделка на маленькую, так как это приведет к дисбалансу спроса и предложения, и как результат, возможной смене тенденции.
По способу отражения на графике, индикаторы объёма торгов могут быть горизонтальными (накладывается на ценовой график в виде гистограммы) и вертикальные (размещаются под ценовыми графиками в виде гистограммы).
Цена акций компании А выросла на 5 % после недельного падения. О чем может свидетельствовать данная информация?
Вот здесь и следует проанализировать объём торгов за день. Если объём торгов не вырос, то скорее всего нисходящий тренд сохранится. Если объём торгов значительно вырос, то это признак смены тенденции на восходящую.
Безусловно, сделка на крупную сумму окажет большее влияние на цену, чем сделка на маленькую, так как это приведет к дисбалансу спроса и предложения, и как результат, возможной смене тенденции.
По способу отражения на графике, индикаторы объёма торгов могут быть горизонтальными (накладывается на ценовой график в виде гистограммы) и вертикальные (размещаются под ценовыми графиками в виде гистограммы).
~
В зависимости от источника полученных данных, индикаторы могут быть реальные (предоставляется официальным источником, например, самой биржей) и тиковые (не являются официальными, рассчитываются по ценовым изменениям в торговом терминале).
На сегодняшний день получить данные об объёме торгов позволяет практически любой торговый терминал, поэтому анализ объёма торгов прост и очевиден.
На сегодняшний день получить данные об объёме торгов позволяет практически любой торговый терминал, поэтому анализ объёма торгов прост и очевиден.
Свечной анализ работает на любых таймфреймах, т.е. временных промежутках и на любых финансовых инструментах. Это очень эффективный метод, так как он включает в себя информацию о колебаниях цен и отображает их в виде свечей. Так как они включают в себя целых 4 показателя, а именно цену открытия и закрытия, минимальное и максимальное значение, то это крайне информативно для трейдера.
Направление тенденции может определить цвет свечи, размер тела, длина тени.
Если цвет свечи зеленый, это может указывать на рост цен, если красный - на падение.
Длинное зеленое тело сигнализирует о повышенном спросе и возможном росте цены. Большое тело красной свечи является показателем повышенного предложения и вероятности падения цен.
Короткое тело признак неопределенности на рынке.
Чем длиннее тень свечи, тем больше активности на рынке и сильнее настрой.
Направление тенденции может определить цвет свечи, размер тела, длина тени.
Если цвет свечи зеленый, это может указывать на рост цен, если красный - на падение.
Длинное зеленое тело сигнализирует о повышенном спросе и возможном росте цены. Большое тело красной свечи является показателем повышенного предложения и вероятности падения цен.
Короткое тело признак неопределенности на рынке.
Чем длиннее тень свечи, тем больше активности на рынке и сильнее настрой.
Пример 1. Бычьи свечи (на рынке давление покупателей).
Пример 2. Медвежьи свечи (на рынке давление продавцов).
Пример 2. Медвежьи свечи (на рынке давление продавцов).
~
Анализ комбинаций свечей помогает делать прогнозы относительно дальнейшего движения цен. Таких комбинаций, паттернов, существует огромное количество. Они описаны в книге Стива Нисона «За гранью японских свечей», вышедшей в свет в 1994 г., в которой он описывает несколько сотен таких комбинаций.
Ниже в качестве примеров представлены несколько популярных и часто встречающихся моделей.
Ниже в качестве примеров представлены несколько популярных и часто встречающихся моделей.
Модели разворота «бычьего рынка»
Молот и Перевернутый молот
Молот имеет большую тень внизу и маленькое белое тело вверху, а перевернутый молот — большую тень вверху и маленькое черное тело внизу. Они появляются в основании нисходящего тренда и являются признаком его завершения и началом восходящего тренда.
Молот имеет большую тень внизу и маленькое белое тело вверху, а перевернутый молот — большую тень вверху и маленькое черное тело внизу. Они появляются в основании нисходящего тренда и являются признаком его завершения и началом восходящего тренда.
«Бычья харами»
Состоит из двух свечей: первая- с длинным черным телом, вторая- с коротким белым телом. эта модель предполагает ценовой разрыв. Появляется в нижней части восходящего тренда.
Состоит из двух свечей: первая- с длинным черным телом, вторая- с коротким белым телом. эта модель предполагает ценовой разрыв. Появляется в нижней части восходящего тренда.
«Бычья харами»
Японские свечи «Доджи» — это такие свечи, которые имеют либо очень узкое тело, либо тело представляет собой линию (цена открытия равна цене закрытия — идеальный случай), а тени при этом достаточно длинные. Обращать особое внимание нужно тогда, когда доджи стоит среди свечей с длинными телами, так как она может предвещать разворот тренда. Если после формирования «Доджи» в «звездной позиции» цены открываются с разрывом против тренда, то можно смело говорить, что неопределенная рыночная ситуация в день формирования «Доджи» закончилась победой быков.
Японские свечи «Доджи» — это такие свечи, которые имеют либо очень узкое тело, либо тело представляет собой линию (цена открытия равна цене закрытия — идеальный случай), а тени при этом достаточно длинные. Обращать особое внимание нужно тогда, когда доджи стоит среди свечей с длинными телами, так как она может предвещать разворот тренда. Если после формирования «Доджи» в «звездной позиции» цены открываются с разрывом против тренда, то можно смело говорить, что неопределенная рыночная ситуация в день формирования «Доджи» закончилась победой быков.
«Доджи» в «Звездной позиции»
Японские свечи «Доджи» — это такие свечи, которые имеют либо очень узкое тело, либо тело представляет собой линию (цена открытия равна цене закрытия — идеальный случай), а тени при этом достаточно длинные. Обращать особое внимание нужно тогда, когда доджи стоит среди свечей с длинными телами, так как она может предвещать разворот тренда. Если после формирования «Доджи» в «звездной позиции» цены открываются с разрывом против тренда, то можно смело говорить, что неопределенная рыночная ситуация в день формирования «Доджи» закончилась победой быков.
Японские свечи «Доджи» — это такие свечи, которые имеют либо очень узкое тело, либо тело представляет собой линию (цена открытия равна цене закрытия — идеальный случай), а тени при этом достаточно длинные. Обращать особое внимание нужно тогда, когда доджи стоит среди свечей с длинными телами, так как она может предвещать разворот тренда. Если после формирования «Доджи» в «звездной позиции» цены открываются с разрывом против тренда, то можно смело говорить, что неопределенная рыночная ситуация в день формирования «Доджи» закончилась победой быков.
«Медвежья харами»
«Медвежья харами» то же, что и «бычья харами», только длинное белое тело должно появиться первым, а короткое черное — вторым, причем тело правой свечи находится в теле левой.
«Медвежья харами» то же, что и «бычья харами», только длинное белое тело должно появиться первым, а короткое черное — вторым, причем тело правой свечи находится в теле левой.
«Медвежье поглощение»
«Медвежье поглощение». Здесь первой идет короткая белая свеча, а второй — длинная черная, и если посмотреть, то тело левой свечи внутри тела правой свечи.
«Медвежье поглощение». Здесь первой идет короткая белая свеча, а второй — длинная черная, и если посмотреть, то тело левой свечи внутри тела правой свечи.
«Падающая звезда»
«Падающая звезда» представляет собой короткую свечу с отсутствующей нижней тенью и очень длинной верхней.
«Падающая звезда» представляет собой короткую свечу с отсутствующей нижней тенью и очень длинной верхней.
Комбинации, подтверждающие продолжение тренда
«Три белых солдата»
«Три белых солдата» представляет собой набор из трех белых свечей, при этом цена закрытия каждой следующей свечи выше цены закрытия предыдущей, а цена открытия находится в пределах белого тела предшествующей свечи или вблизи него. Если эта модель появляется в области низких цен после нисходящего тренда или периода консолидации, то это говорит о потенциальной силе рынка, способного в ближайшее время сделать ускорение наверх.
«Три белых солдата» представляет собой набор из трех белых свечей, при этом цена закрытия каждой следующей свечи выше цены закрытия предыдущей, а цена открытия находится в пределах белого тела предшествующей свечи или вблизи него. Если эта модель появляется в области низких цен после нисходящего тренда или периода консолидации, то это говорит о потенциальной силе рынка, способного в ближайшее время сделать ускорение наверх.
«Три вороны»
Обратная ситуация складывается в комбинации «Три вороны», которая состоит из трех последовательных черных свечей, причем цена закрытия каждой следующей свечи ниже цены закрытия предыдущей, а цена открытия находится в пределах черного тела предшествующей свечи или вблизи него.
Обратная ситуация складывается в комбинации «Три вороны», которая состоит из трех последовательных черных свечей, причем цена закрытия каждой следующей свечи ниже цены закрытия предыдущей, а цена открытия находится в пределах черного тела предшествующей свечи или вблизи него.
Безусловно, с момента выхода книги много, что поменялось. Сейчас все большую популярность получает современный вид свечного анализа - прайс экшн. (Price Action). Он основан на анализе движения цены по уровням поддержки и сопротивления в сочетании с анализом свеч и без анализа технических индикаторов. Вид торговли по прайс экшн связан с анализом того, кто сейчас контролирует рынок - продавцы или покупатель. Паттерны свечного анализа крайне схожи с паттернами Price Action.
Например, пин-бар в Price Action — это молот в свечном анализе, внешний бар- поглощение, нейтральный бар- доджи. Можно до бесконечности долго учить такие паттерны на графиках и это не приведет к значимому результату, если не научиться «читать» сами свечи.
Существует множество методов для проведения технического анализа и определения наилучшей точки входа/выхода. Однако, важным замечанием является то, что пользоваться каким либо одним методом будет не совсем корректно. Каждый из них имеет свои преимущества и недоставки, может показывать не совсем точные результаты и ошибаться, а иногда и противоречить один другому. Правильный подход заключается в том, чтобы применять несколько методов одновременно. Это даст наиболее точные результаты и принесет успех в трейдинге.
Существует множество методов для проведения технического анализа и определения наилучшей точки входа/выхода. Однако, важным замечанием является то, что пользоваться каким либо одним методом будет не совсем корректно. Каждый из них имеет свои преимущества и недоставки, может показывать не совсем точные результаты и ошибаться, а иногда и противоречить один другому. Правильный подход заключается в том, чтобы применять несколько методов одновременно. Это даст наиболее точные результаты и принесет успех в трейдинге.